Kuantum AIDiversificación
Matriz de correlación
Correlación de Pearson entre retornos diarios de cada par de activos, calculada sobre todo el historial disponible. Cercano a +1, se mueven juntos. Cercano a -1, se mueven en direcciones opuestas. Útil para evitar concentrar posiciones en activos que ya suben y bajan a la vez.
| AAPL | AMZN | BTCUSDT | CPER | ETHUSDT | GLD | GOOGL | KO | MCD | META | MSFT | NVDA | SLV | SOLUSDT | SPY | TSLA | UNG | USO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.37 | 0.03 | 0.20 | 0.07 | 0.04 | 0.34 | 0.13 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.13 | 0.04 | 0.62 | 0.38 | -0.03 | -0.02 |
| AMZN | 0.37 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.57 | -0.11 | 0.07 | 0.55 | 0.50 | 0.43 | 0.14 | 0.18 | 0.66 | 0.42 | -0.00 | -0.03 |
| BTCUSDT | 0.03 | 0.18 | 1.00 | 0.13 | 0.84 | 0.07 | 0.13 | -0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.86 | 0.11 | 0.11 | -0.03 | -0.03 |
| CPER | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 1.00 | 0.13 | 0.47 | 0.20 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.14 | 0.28 | 0.54 | 0.21 | 0.40 | 0.23 | 0.01 | -0.00 |
| ETHUSDT | 0.07 | 0.16 | 0.84 | 0.13 | 1.00 | 0.07 | 0.15 | -0.09 | -0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.88 | 0.18 | 0.18 | -0.03 | -0.01 |
| GLD | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.47 | 0.07 | 1.00 | 0.12 | -0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.79 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | -0.01 |
| GOOGL | 0.34 | 0.57 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 1.00 | -0.08 | 0.08 | 0.40 | 0.30 | 0.36 | 0.18 | 0.14 | 0.58 | 0.44 | -0.01 | -0.09 |
| KO | 0.13 | -0.11 | -0.04 | 0.00 | -0.09 | -0.02 | -0.08 | 1.00 | 0.49 | -0.11 | -0.09 | -0.24 | -0.08 | -0.03 | -0.02 | -0.12 | 0.02 | -0.08 |
| MCD | 0.23 | 0.07 | -0.01 | 0.04 | -0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.49 | 1.00 | 0.02 | 0.04 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | -0.01 | -0.07 | -0.13 |
| META | 0.34 | 0.55 | 0.08 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.40 | -0.11 | 0.02 | 1.00 | 0.37 | 0.43 | 0.14 | 0.09 | 0.59 | 0.40 | -0.03 | -0.07 |
| MSFT | 0.32 | 0.50 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.30 | -0.09 | 0.04 | 0.37 | 1.00 | 0.42 | 0.14 | 0.11 | 0.53 | 0.32 | 0.01 | -0.04 |
| NVDA | 0.31 | 0.43 | 0.05 | 0.28 | 0.12 | 0.14 | 0.36 | -0.24 | -0.14 | 0.43 | 0.42 | 1.00 | 0.22 | 0.08 | 0.70 | 0.43 | 0.01 | 0.02 |
| SLV | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.54 | 0.11 | 0.79 | 0.18 | -0.08 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 1.00 | 0.13 | 0.27 | 0.14 | -0.02 | -0.03 |
| SOLUSDT | 0.04 | 0.18 | 0.86 | 0.21 | 0.88 | 0.10 | 0.14 | -0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 1.00 | 0.15 | 0.04 | -0.03 | -0.07 |
| SPY | 0.62 | 0.66 | 0.11 | 0.40 | 0.18 | 0.17 | 0.58 | -0.02 | 0.13 | 0.59 | 0.53 | 0.70 | 0.27 | 0.15 | 1.00 | 0.63 | -0.02 | -0.06 |
| TSLA | 0.38 | 0.42 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 0.44 | -0.12 | -0.01 | 0.40 | 0.32 | 0.43 | 0.14 | 0.04 | 0.63 | 1.00 | 0.03 | -0.04 |
| UNG | -0.03 | -0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.02 | -0.07 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 1.00 | 0.18 |
| USO | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.08 | -0.13 | -0.07 | -0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | 0.18 | 1.00 |